衍伸性金融計算題解題 - 推薦不負責部落客
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請依照歷屆試題去對照,這裏僅提供解法,題目不會全打僅有題號: 雙元貨幣及保本型產品110題開始110.設有最低收益率…..,本金=usd100000、30天期美元存款利率=3%、基期 ...
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Dec03Mon201808:52
衍伸性金融計算題解題
請依照歷屆試題去對照,這裏僅提供解法,題目不會全打僅有題號:
雙元貨幣及保本型產品110題開始
110.設有最低收益率…..,本金=usd100000、30天期美元存款利率=3%、基期天數=360天,fee=0、選擇權支出=200
解:
100000*3%1/12-200=50
50*12/100000*100%=0.6%
111.投資人承作雙元貨幣產品,….本金USD100000、計價貨幣為美元、連結貨幣為歐元、轉匯匯率為1.25、到期貨率為1.245…..,總收益為100元。
解:
判斷是否轉換,原先1歐換1.25美,現在美元升值導致1歐換1.245美,原幣別若升值就需轉換
收益為100美,原先總額為100000,合計為100,100,轉換成歐元為
100100/1.25=80080
112.投資人承作80%保本型……本金為100000、30天美元存利率為3%.....手續費100美….
解:
權利金=投入金額及存款利息扣除手續費
100000*20%+100000*1/12*3%-100=20150
114.投資人承作雙元貨幣產品,交易條件如下,承作本金:美金100000……連結貨幣為歐元,轉換匯率為1.24,到期匯率低於1.25需轉換,…..到期匯率為1.23
解:
判斷是否轉換,原先1歐換1.25美,現在美元升值導致1歐換1.23美
判斷轉換
100000/1.25=80000
115.假設某家執行…..30天期美元存款利率=0.2%,本金=usd200000,權利金收入為2500,fee=0
解:
200000*0.2%*1/12=33.33
(33.33+2500)/200000*12=15.2%
116.雙元外幣組合式產品條件….一個月定存USD200000,連結貨幣=JPY,轉匯匯率為92.00,一個月為0.25%,總收益為6.25%,結算日匯率USD/JPY=91.8,領回…:
解:
(6.25%*200000)/12=1041.67
雙元貨幣利息為支付出去,不計息,不要被騙
判斷是否轉匯:
原幣別為美金,一美元先可以換92日,現在91.8日,代表日升值,不轉
200000+1041.67=201041.67
117.投資人承作雙元組合式商品,本金日圓1000萬,連結澳幣,轉換匯率為80.00,如果低於80,本金需轉換為澳幣,現在到期匯率為77.00,期末領回?
解:
如提所知,低於80須轉換,1000萬/80=125000澳
118.假設某AUD/USD雙元組合式….本金為100萬美,履約價為0.875,到期匯率為0.87….?
解:
判斷是否轉換,原先1澳換0.875美,現在美元升值導致1澳換0.87美,原先幣別為美金為升值,原幣別升值就會轉換
100萬/0.875=1142857.14澳
119.假設某99%保本型外幣組合….,30天美元存款利率為0.12%,本金為200000,fee=500
解:
支出=投入金額及存款利息扣除手續費
200000*1%+200000*0.12%*1/12-500=1520元
120.投資雙元組合式商品,存款本金為60萬歐元,連結美元匯率,轉換匯率為1.45,結算日匯率為1.44,到期日幣別及金額為?
解:
判斷是否轉換,原先一歐可以換1.45美,現在只能1.44美,原先幣別貶值,不轉換
答案為60萬歐元
121.雙元外幣….本金為usd50萬,轉換匯率為92,一個月利率為0.25%,總收益為12.85%
解:雙元貨幣利息為支付出去,不計息,不要被騙
500000*12.85%/12=5354
500000+5354=505354*92/500000=92.98
122.我算的怪怪的,之後再算
123.投資人承作保本型…..美金100萬元,連結貨幣為歐元,轉換為1.35,即期為1.3,90天美元定存利率為3%....年化利率為?
解:100萬*3%*3/12-5000=2500
2500*4/1000000=1%
124.投資人承作雙元貨幣….美元為100000,連結為歐元,轉換匯率為1.25、到期匯率為1.26….
解:
判斷是否轉換,原先一歐可以換1.25美,現在能1.26美,美金貶值,不轉換
就保值10萬美金
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