匯率選擇權 - 兆豐銀行

指選擇權的買方支付權利金給賣方，買方有權在約定日期，依履約價買入約定數量之貨幣，但無義務一定要執行該權利；而買權的賣方則有義務在買方選擇執行買入權利時，依約賣出 ... 企業金融 金融市場 避險服務 匯率類衍生性商品 匯率選擇權 ::: 選單 金融市場 避險服務 即期外匯 匯率類衍生性商品 利率類衍生性商品 商品類衍生性商品 投資服務 優利投資商品 短期票券 公債附買回 基金 ETF 債券 臺幣存放款利率表 外幣存放款利率 全球市場資訊 兆豐理財刊物 LIBOR TAIFX TAIBOR 公告訊息活動訊息雲端櫃台外幣匯率表 ::: 海外分行 美國 巴拿馬 加拿大 法國 英國 荷蘭 澳洲 中國 日本 菲律賓 越南 馬來西亞 新加坡 緬甸 仰光分行 泰國 柬埔寨 -桑園支行 關閉 {"01":{"Name":"紐約分行","Link":"/abroad/New-York"},"02":{"Name":"洛杉磯分行","Link":"/abroad/Los-Angeles"},"03":{"Name":"芝加哥分行","Link":"/abroad/Chicago"},"04":{"Name":"矽谷分行","Link":"/abroad/Silicon-Valley"},"05":{"Name":"巴拿馬分行","Link":"/abroad/Panama"},"06":{"Name":"加拿大地區分行","Link":"/abroad/Canada"},"07":{"Name":"","Link":""},"08":{"Name":"巴黎分行","Link":"/abroad/Paris"},"09":{"Name":"倫敦分行","Link":"/abroad/London"},"10":{"Name":"阿姆斯特丹分行","Link":"/abroad/Amsterdam"},"11":{"Name":"雪梨分行","Link":"/abroad/Sydney"},"12":{"Name":"布里斯本分行","Link":"/abroad/Brisbane"},"13":{"Name":"墨爾本分行","Link":"/abroad/Melbourne"},"14":{"Name":"蘇州分行","Link":"/abroad/Suzhou"},"15":{"Name":"","Link":""},"16":{"Name":"","Link":""},"17":{"Name":"寧波分行","Link":"/abroad/Ningbo"},"18":{"Name":"香港分行","Link":"/abroad/Hong-Kong"},"19":{"Name":"東京分行","Link":"/abroad/Tokyo"},"20":{"Name":"大阪分行","Link":"/abroad/Osaka"},"21":{"Name":"馬尼拉分行","Link":"/abroad/Manila"},"22":{"Name":"胡志明市分行","Link":"/abroad/Ho-Chi-Minh"},"23":{"Name":"納閩分行","Link":"/abroad/Labuan"},"24":{"Name":"新加坡分行","Link":"/abroad/Singapore"},"25":{"Name":"泰國子行","Link":""},"26":{"Name":"-曼谷總行","Link":"/abroad/Bangkok"},"27":{"Name":"-春武里分行","Link":"/abroad/Chonburi"},"28":{"Name":"-挽那分行","Link":"/abroad/Bangna"},"29":{"Name":"-萬磅分行","Link":"/abroad/Banpong"},"30":{"Name":"-羅勇分行","Link":"/abroad/Rayong"},"31":{"Name":"金邊分行","Link":"/abroad/Phnom-Penh"},"32":{"Name":"-金邊機場支行","Link":"/abroad/Phnom-Penh-Airport"},"33":{"Name":"-奧林匹克支行","Link":"/abroad/Olympic"},"34":{"Name":"-堆谷支行","Link":"/abroad/Toul-Kork"}} 匯率選擇權 業務介紹 匯率選擇權基本類型有2種： 買權（CALL） 指選擇權的買方支付權利金給賣方，買方有權在約定日期，依履約價買入約定數量之貨幣，但無義務一定要執行該權利；而買權的賣方則有義務在買方選擇執行買入權利時，依約賣出約定數量之貨幣。

賣權（PUT） 指選擇權的買方支付權利金給賣方，買方有權在約定日期，依履約價賣出約定數量之貨幣，但無義務一定要執行該權利；而賣權的賣方則有義務在買方選擇執行賣出權利時，依約買進約定數量之貨幣。

選擇權基本策略有4種： 買入買權（BUYCALL） 賣出買權（SELLCALL） 買入賣權（BUYPUT） 賣出賣權（SELLPUT） 運用範例 客戶買入買權(BUYCALL) 假設客戶三個月後須以台幣購買美元100萬支付進口貨款，擔心未來美元大幅升值，可以向本行承作買入三個月期，履約價為30.500的美元買權契約： 選擇權型態：買入美元買權/台幣賣權(BUYUSDCALL/TWDPUT) 期間(Tenor)：三個月 履約價(Strike)：30.500 名目本金(NotionalAmount)：USD1,000,000 權利金(Premium)：USD8,000 客戶支付權利金USD8,000，取得三個月後可以履約價@30.500買入美元的權利： 三個月後美元對台幣匯率 @30.000 @31.500 客戶交易結果 放棄執行權利 執行權利 直接至市場買入美元100萬，損失權利金USD8,000。

依履約價@30.500向本行買入美元100萬。

  客戶買入賣權(BUYPUT) 假設客戶三個月後會收到一筆美元100萬出口貨款，擔心未來美元大幅貶值，可以向本行承作買入三個月期，履約價為30.000的美元賣權契約： 選擇權型態：買入美元賣權/台幣買權(BUYUSDPUT/TWDCALL) 期間(Tenor)：三個月 履約價(Strike)：30.000 名目本金(NotionalAmount)：USD1,000,000 支付權利金(Premium)：USD9,000 客戶支付權利金USD9,000，取得三個月後可以@30.000價格賣出美元的權利： 三個月後美元對台幣匯率 @31.000 @29.000 客戶交易結果 放棄執行權利 執行權利 直接至市場賣出美元100萬，損失權利金USD9,000。

依履約價@30.000向本行賣出美元100萬。

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